Фрактальный анализ: фрактальный анализ временных рядов

ВНИМАНИЕ: Дата вебинара была изменена с 16 сентября 2016 на 23 сентября 2016

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

Полная программа курса:
Нелинейный подход к рынкам:

• Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
• Случайное блуждание как модель эффективного рынка
• Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
• Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
• Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск

Фрактальная геометрия цен:

• Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
• Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
• Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
• Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
• Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”

Фрактальный анализ временных рядов:

• Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
• Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
• Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей

Нелинейный подход: режим рынка и волатильность:

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
• Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
• Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
• Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

Фракталы и теория хаоса:

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?

Программа курса

• Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
• Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
• Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей

Что вы получите
Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.

Доступна регистрация на два вебинара от того же автора, цена за пакет со скидкой 10%.

1 вебинар в пакете:

«Фрактальная геометрия цен»
дата проведения
9 сентября, начало в 19:00, продолжительность — 2 ч.

• • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
  • Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
  • Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
  • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
  • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”

2 вебинар в пакете:

«Фрактальный анализ временных рядов»
дата проведения
23 сентября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

• • • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
    • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
    • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
    • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
    • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей

Автор: Сергей Александрович Каменщиков

Продающий сайт: https://red-circule.com/courses/82

Цена автора на его сайте: 899 руб.
Наша цена в розницу: $5

Сколько весит курс: 360 Мб

Все семинары этого автора у нас на сайте:

• Фрактальный анализ: нелинейный подход к рынкам
• Фрактальный анализ: фрактальная геометрия цен
• Фрактальный анализ: фрактальный анализ временных рядов
• Фрактальный анализ: режим рынка и волатильность
• Фрактальный анализ: Фракталы и теория хаоса