Категория:

Математика финансов. Базовый курс

7.30$

  • RUB: 480.00руб.

ПРОДАЖНИК : Для того, что бы посмотреть ссылку, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Add to Wishlist

[​IMG]

[​IMG]​


Математика финансов. Базовый курс

14, 18 сентября 2017 Вебинар Феликс Сидохин Сложность: 4/10

Описание

Финансы тесно связаны с математикой и статистикой. Без фундаментальных знаний невозможно написать торговый алгоритм или составить диверсифицированный портфель. Что уж говорить о каких-то более сложных моделях и концепциях.

Модель — это некое математическое (иногда неявное) описание поведения актива. Любая модель M(x1,x2,…xn) принимает на вход некоторый набор параметров и строит возможное будущее поведение актива на их основании. Это можно использовать чтобы находить переоцененные и недооцененные бумаги.

В данном курсе Феликс покажет, как это делать умнее. Он расскажет, как эти параметры сделать динамическими, чтобы получать более богатую картину о возможном поведение актива. Более того, это позволит учитывать эффект от других активов, не используя корреляцию.

Статистические модели — это уже вещь в себе. Они работают несколько иначе. В основе статистической модели лежит условное распределение. Статистическая модель строит PDF для актива при исполнении n-го набора условий, связанных через OR и/или AND, для принятия решений. Тут и возникает связь с деревьями решений (machine learning) — они добавляют conditional branching — однако любое дерево можно свести к некоторый последовательной стат модели.

CLT — это центральная теорема. Про нее Феликс расскажет на вебинаре.

Запись:

У этого вебинара будет запись. Мы выложим ее вам в личный кабинет в течение двух рабочих дней после того, как вебинар закончится. Два рабочих дня — это много, мы будем стараться выложить запись быстрее.

Внимание:
Вебинар начнется 14 сентября!

Программа курса

[*]День первый День 1
Начало 14 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.

  • Введение
  • Эксперименты, популяция, выборка, случайная переменная
  • Статистические величины
  • Распределения
  • Вероятность и условная вероятность
  • Корреляция
  • Линейная регрессия/Линейные модели
  • Специфика применения к финансовым активам
  • Проверка тех. анализа
  • Вопросы и ответы

[*]День второй День 2
Начало 18 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.

  • Как посмотреть в будущее? 2 Пути к цели
    • Путь 1:
      • Моделирование активов: GBM, fBM, Marlim, MR-GBM, ARMA, GARCH
      • Монте-Карло и борьба с неизвестным (sampling techniques)
      • Пример: RTS-3.17
    • Путь 2:
      • Сложные статистический модели
      • Пример Si-3.17
      • Комментарии о пути 2 и его связь с машинным обучением
  • Проблема CLT
  • Корреляция – ваш лучшей враг и почему он вам больше не нужен!
  • Инструменты которые нужны если вы хотите заниматься этим направлением
  • Вопросы и ответы

Что вы получите

  • Если забыли, то вспомните, а если не знали, то узнаете основные математические понятия, которыми легко оперируют финансисты
  • Вас перестанут пугать корреляция, ковариация и стандартное отклонение
  • Разберетесь, как работают и для чего используются основные статистические величины
  • Поймете, как и для чего применять математику и статистику на финансовых рынках
  • Будете готовы осваивать продвинутые курсы по алгоритмической торговле

Продающий сайт:
https://red-circule.com/courses/452

Цена автора на его сайте: 1.999 руб.
Наша цена в розницу: 300 руб.

Автор: Феликс Сидохин
Год выпуска курса: 2017

Сколько весит курс: 1.45 Гб

Скачать Математика финансов. Базовый курс

Похожие товары